Текущее время: 21 окт 2020, 14:52
   
Text Size

Аналитика от Admiral Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 06 ноя 2012, 12:24

Фундаментальный анализ на 06.11.2012:

EUR/USD: продаем под Грецию!

· Греческий фактор является ключевым для EUR/USD сейчас
· Риски в EUR/USD смещены в стороны снижения к поддержки 1.25-1.26

Греция
Чем больше вникаешь в суть происходящего в Афинах, тем сильнее представляется значимость греческого фактора и превалирующие на данный момент «медвежьи» риски в евро/доллар.

В качестве отправной точки при этом мы рассматриваем две даты – это 7 ноября, когда парламент Греции будет голосовать по реформе рынка труда и 11 ноября, когда решение должно быть принято по бюджету и мерам бюджетной экономии. Соответственно, зная репутацию Афин, которые могут «выкинуть все, что угодно», подтверждением чему могут быть, в том числе майские выборы в стране, можно предположить, что до 11 ноября в EUR/USD будет
актуально правило «продавай на ожиданиях».

При этом самый негативный сценарий сводится к тому, что 7 ноября положительного решения по самому сложному вопросу (реформа рынка труда) греческий парламент не вынесет. В таком случае опять же целесообразно вспомнить 2кв 2012 г, когда после провала майских выборов в Греции, многие приготовились к тому, что июньские будут отправной точкой к началу процесса выхода страны из валютного блока. В результате за май пара EUR/USD снизилась с примерно 1.30 до 1.25. В нашем случае мы можем вполне спланировать по EUR/USD к 1.25.

Отметим также, что нет сейчас уверенности и в том, что положительный исход голосования 7 и 11 ноября в Афинах пойдет на пользу Греции, еврозоне в целом или единой европейской валюте. Поэтому не исключен тот сценарий развития событий, когда в случае прихода положительных новостей из Эллады, мы в лучшем случае увидим кратковременный рост (возврат) в EUR/USD к 1.2800/30, что будет укладываться в рамки обычной коррекции на пробой.

Индикаторы рынка:

Снижение EUR/USD ниже 1.28 – запуск «медвежьего» сценария.
Доходность 2-х летних бундесов впервые с 6 сентября снижалась ниже нуля. Уход от риска.
Рынок акций Греции вырос 5 ноября (ASE +3.35%).

В общем, все предпосылки для новой фазы снижения курса EUR/USD уже на лицо. Причем, даже если греческий вопрос к 12 ноября будет решен, то все равно с учетом возникшей сумятицы вокруг Афин репутация региона будет подпорчена, в результате чего к декабрьскому саммиту ЕС мы можем увидеть немало ставок на снижение EUR/USD в расчете на недееспособность Европы. В конечном счете все вместе это может означать, что до конца 2012 года курс евро будет исключительно испытывать давление и снижаться на FX.

США
Что касается влияния фактора выборов в США на валютный рынок, то надо признать, что до конца его оценить очень непросто. Вообще, существует значительный риск того, что следующего президента США будет определять суд в среду утром, как это было в 2000 году из-за равенства голосов.

Не исключали бы мы и того, что с учетом текущего позиционирования в EUR/USD, когда после прохождения 1.28, рынок ищет любые новости, чтобы продать евро, возможен и тот сценарий, когда чистая победа одного из кандидатов в США (особенно Б.Обамы, что, на наш взгляд, наиболее вероятно) и просто уход политической неопределенности станет сильным драйвером роста курса доллара на Forex в моменте.

Резюме: удерживаем позиции на продажу в EUR/USD с целью 1.25-1.26.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 07 ноя 2012, 12:24

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 07.11.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

http://www.forextrade.ru/elliot_analysis_monthly/06.11.2012-ezhednevnyy-volnovoy-analiz-na-7-noyabrya-2012-goda
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 07 ноя 2012, 12:25

Технический анализ на 07.11.2012:


Доллар США начал снижение, и данная тенденция может сохраниться в ближайшей перспективе.


EUR/USD
Изображение
Рис. 1. Дневной график

Паре удалось удержаться выше отметки 1.2800, что сохраняет высокую вероятность возобновления восходящего тренда к текущему максимуму 1.3170 с вероятным последующим прорывом в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Только устойчивое закрепление ниже 1.2800 подтвердит снижение к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2630, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD
Изображение
Рис. 2. Дневной график

Пара смогла вернуться выше отметки 1.6000, однако для продолжения восходящего тренда ей необходимо также закрепиться выше 50-дневной SMA. В этом случае подтвердится рост к сопротивлению 1.6310, преодоление которого нацелит пару на тестирование следующего сопротивления 1.6620 или ключевого сопротивления 1.6750. В то же время, пока пара торгуется ниже 50-дневной SMA, высока вероятность дальнейшего снижения в район ключевой поддержки 1.5750-1.5850, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. Прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY
Изображение
Рис. 3. Дневной график

Пара продолжает корректироваться после тестирования сопротивления в районе 80.60. При этом возможен выход к поддержке в виде 200-дневная SMA, проходящей около 79.60, закрепление ниже которой, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.70-78.85, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. В то же время, если пара удержится выше 200-дневной SMA, ожидается новая попытка протестировать и преодолеть сопротивление 80.60, что в случае успеха подтвердит среднесрочный рост в направлении отметки 84.00.


AUD/USD
Изображение
Рис. 4. Дневной график

Пара устойчиво торгуется выше отметки 1.0400, что подтверждает развитие восходящего тренда к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Ближайшей сильной поддержкой по-прежнему остается район отметки 1.0340, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. При этом только закрепление ниже скользящих средних ухудшит перспективы пары и нацелит ее на тестирование поддержки 1.0150, прорыв ниже которой откроет дорогу тестированию паритета с вероятным последующим прорывом в направлении поддержки 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 07 ноя 2012, 12:29

Анализ рынка металлов на 07.11.2012:

Котировки золота выросли во вторник
Технические факторы и признаки роста физического спроса помогли ценам восстановиться.

Участники рынка выравнивали позиции перед ключевыми событиями этой недели, такими как выборы в США, голосование в Греции и заседание ЕЦБ. Неопределенность, связанная с этими событиями, вынудила их сократить число коротких позиций в золоте, открытых после публикации позитивных данных с рынка труда США. Кроме того, наблюдались признаки роста физического спроса на металл со стороны азиатских импортеров. Индия, долгое время являющаяся ведущим импортером золота, вступает в период, который исторический был пиковым для спроса. Председатель крупнейшего импортера золота в стране заявил на этой неделе, что в последнее время спрос набрал обороты. В Китае экспорт золота из Гонконга в континентальную часть страны, который считается индикатором изменений общенационального спроса, также вырос за последнее время и существенно превысил аналогичные показатели прошлого года. Все это позитивно отразилось на котировках золота, которым удалось вернуться выше отметки 1700.00 долларов за унцию.

С технической точки зрения, после того, как золото удержалось выше ключевой поддержки в районе 1660.00-1670.00, где проходят 100- и 200-дневная SMA, оно возобновило рост, и выход выше отметки 1700.00 стал первым подтверждением нового восходящего тренда. Следующим сигналом, подтверждающим рост к сопротивлению 1800.00, станет закрепление выше 50-дневной SMA. В дальнейшем прорыв выше сопротивления 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00. Перспективы металла ухудшатся только в случае закрепления ниже района 1660.00-1670.00, что подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00.

Изображение
Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 09 ноя 2012, 13:02

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 09.11.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

http://www.forextrade.ru/elliot_analysis_monthly/08.11.2012-ezhednevnyy-volnovoy-analiz-na-9-noyabrya-2012-goda
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 09 ноя 2012, 13:03

Технический анализ на 09.11.2012:


Доллара США сохраняет стабильность, однако его дальнейшие перспективы выглядят неопределенно.


EUR/USD
Изображение
Рис. 1. Дневной график

Пара остается ниже отметки 1.2800, однако динамика снижения пока не увеличилась. Тем не менее, риски направлены в сторону снижения к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2630, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Улучшение перспектив пары ожидается только в случае обратного закрепления выше 200-дневной SMA, проходящей около 1.2820, и последующего преодоления 50-дневной SMA, проходящей в районе 1.2900. Это подтвердит рост к текущему максимуму 1.3170 с вероятным последующим прорывом в район сопротивлений 1.3300-1.3500.


GBP/USD
Изображение
Рис. 2. Дневной график

Ситуация не изменилась. Пара продолжает консолидироваться около отметки 1.6000, и риски дальнейшего снижения в район ключевой поддержки 1.5750-1.5850, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309, остаются высокими. Прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310. Также сохраняется вероятность возобновления роста от текущих уровней, однако для этого паре необходимо удержаться выше отметки 1.6000, а затем закрепиться выше 50-дневной SMA, проходящей около 1.6075.


USD/JPY
Изображение
Рис. 3. Дневной график

Пара преодолела 200-дневную SMA, проходящую около 79.60, и при условии устойчивого закрепления ниже она, вероятнее всего, продолжит снижение сначала в район отметки 78.80, где практически пересеклись 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. В то же время, если паре удастся вернуться выше 200-дневной SMA, ожидается новая попытка протестировать и преодолеть сопротивление 80.60, что в случае успеха подтвердит среднесрочный рост в направлении отметки 84.00.


AUD/USD
Изображение
Рис. 4. Дневной график

Пара немного скорректировалась, однако удержалась выше диапазона 1.3330-1.3350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, в связи с чем риски по-прежнему направлены в сторону роста к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Только закрепление ниже диапазона 1.3330-1.3350 ухудшит перспективы пары и нацелит ее на тестирование поддержки 1.0150, прорыв ниже которой откроет дорогу тестированию паритета с вероятным последующим прорывом в направлении поддержки 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 09 ноя 2012, 13:04

Анализ рынка металлов на 09.11.2012:

Золото подорожало в четверг
Инвесторы продолжают позитивно оценивать результаты выборов в США.

Переизбрание президента Барака Обамы, по мнению большинства, указывает на то, что реализация благоприятной для рынка золота денежно-кредитной политики и мер стимулирования Федеральной резервной системы США будет продолжаться. Подобная политика стимулирует спрос инвесторов на золото как альтернативу бумажным валютам. После выборов внимание рынка также обращено на предстоящее сражение за сокращения расходов бюджета и повышение налогов, в котором президент и демократическое большинство в сенате будут противостоять контролируемой республиканцами палате представителей. Угроза «бюджетного обрыва» пока воспринимается, как позитивный фактор для золота, так как может провоцировать дополнительные действия по стимулированию со стороны ФРС. Физический спрос на металл также набирает обороты. Все это позволило золоту полностью компенсировать потери, понесенные на предыдущей неделе.

С технической точки зрения, золото уперлось в 50-дневную SMA, и с этих уровней возможно развитие краткосрочной коррекции, например к отметке 1700.00. Между тем, среднесрочные риски по-прежнему направлены в сторону рост, и уверенное преодоление 50-дневной SMA подтвердит развитие тренда к сопротивлению 1800.00. В дальнейшем прорыв выше сопротивления 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00. Ключевой поддержкой остается район 1660.00-1675.00, где проходят 100- и 200-дневная SMA, и только закрепление ниже него ухудшит перспективы золота, подтвердив среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00.

Изображение
Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 09 ноя 2012, 13:06

Фундаментальный анализ на 09.11.2012:

USD/RUR: риски смещены в сторону роста курса!

· Выплаты по корпоративному долгу РФ могут обвалить рубль в конце 2012 года.
· Политика ЦБ РФ способствует падению курса рубля при ухудшении конъюнктуры.
· Есть предпосылки для роста курса USD/RUR до конца года к 34.00, далее 35.00/50.

Мы видим значительный потенциал у позиций на покупку по USD/RUR. При этом следует отметить, что росту данной валютной паре сейчас может способствовать не только прохождение поддержки 1.2800 в EUR/USD, либо вышедшая на первый план проблема «фискального обрыва», но и ряд чисто российских факторов.

· Выплаты по корпоративному долгу РФ могут обвалить рубль в конце 2012 года.

Все знают про значительный отток капитала из РФ в 2012 году, что негативно для рубля, и что отчасти уже в ценах, но почему-то мало кто говорит про такую проблему, как то, что в конце этого года российским компаниям придется выплатить в рамках погашения краткосрочного долга порядка 24$ млрд. Покупки валюты под эти операции за рубли вполне могут вызвать рост в паре USD/RUR даже при стабильном внешнем фоне.

Ремарка: доля краткосрочного долга в общем долге у российских корпораций достигла 30% и является своеобразным рекордом, установленным накануне кризиса 2008 года.

· Политика ЦБ РФ способствует падению курса рубля при ухудшении конъюнктуры.

Резкий рост курса USD/RUR c 29.50 до 34.00 в мае этого года происходил в том числе на фоне существенных изменений в текущей политике ЦБ РФ, суть которой сводилась к тому, что Центробанк не пытался воспрепятствовать ослаблению курса рубля, а, напротив, дал «зеленый свет» его падению, пытаясь тем самым компенсировать для экспортеров и бюджета падение котировок Brent ниже 100$ за баррель. Мы вполне допускаем повторение данного сценария развития событий.

Подтверждением перемен в политике ЦБ РФ в том числе может быть решение Центробанка от 24 июля 2012 года увеличить объем колебаний коридора бивалютной корзины с 6 до 7 рублей вместе со снижением величины накопленных интервенций с 500$ млн до 400$ млн, а также заявления Сергея Швецова в середине октября о том, что коридор колебаний по корзине может быть расширен еще раз до его отмены в 2015 году.

· Есть предпосылки для роста курса USD/RUR до конца года к 34.00, далее 35.00/50.

Недельный график USD/RUR
Изображение
· Последние два года в USD/RUR мы видим формирование и развитие долгосрочного восходящего тренда; покупки предпочтительнее.
· Курс USD/RUR торгуется выше 50-недельного скользящего среднего - а) сигнал к окончанию коррекции; б) подтверждение наличия долгосрочного восходящего тренда.
· За июль-октябрь 2011 года фаза роста курса USD/RUR составила 5.4 рублей (32.90-27.50), за май 2012 года – 5.1 рублей. Если брать за основу поддержку 30.50, то «повторение истории» может означать рост курса в район сопротивления 35.50 в ближайшие месяцы.

Дневной график USD/RUR
Изображение
· Понижательный канал с июня по ноябрь в USD/RUR напоминает фигуру продолжения ТА «флаг», реализация которой может означать обновление максимумов года в районе 34.00.
· Уверенный выход из коридора 31.20-31.50 определит направление дальнейшего движения.
· Стоп-лосс к позициям на покупку в USD/RUR может быть размещен за поддержкой 31.20.
· ЕМА(100)/ зеленая линия, ЕМА(200)/ синяя линия – сильные уровни поддержки на данный момент, от которых цена может оттолкнуться и продемонстрировать сильный рост.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 09 ноя 2012, 13:07

Фундаментальный анализ на 09.11.2012:

USD/RUR: заседание ЦБ РФ 9 ноября + опционы!

http://www.forextrade.ru/fundamental-an ... osta-kursa

· Заседание ЦБ РФ 9 ноября – катализатор роста курса USD/RUR
· Опционы – пример ставки на рост курса USD/RUR в район 34-35.00/50

Неспособность курса USD/RUR преодолеть в среду и четверг ключевой для игроков на повышение уровень 31.50 можно объяснить таким сдерживающим торговую активность фактором как заседание ЦБ РФ 9 ноября.

При этом повышательные риски для USD/RUR в контексте данного события мы видим в том, что Центробанк, учитывая данные об остановке роста цен за октябрь (CPI +0.5% м/м и 6.5% г/г), может воздержаться на этот раз от повышения учетной ставки, сохранив ее на уровне 8.25%.

В то же самое время, если ЦБ РФ все-таки решится на повышение ставки еще на 0.25% для охлаждения активности в сфере кредитования (превентивные меры), то рынок, который готов к данному развитию событий до конца 2012 года, сначала может отреагировать на новости укреплением курса рубля, однако потом можно ждать новой волны его снижения, так как данного рода решение будет означать, что впереди значительная пауза в цикле повышения процентных ставок в РФ.

Пример ставки на рост курса USD/RUR на рынке деривативов

Инструменты: опционы на декабрьский фьючерс на USD/RUR (Московская биржа)

Покупка 1 декабрьского колл-опциона со страйком 32500 за 190 рублей
Продажа 1 декабрьского пут-опциона со страйком 30500 за 60 рублей
Продажа 2 декабрьских колл-опционов со страйком 35000 за 20 рублей каждый

Итого (приблизительные расчеты):
-190
+60
+40
Стоимость: -100 рублей
Изображение
Примечание: операции с производными инструментами могут сопровождаться рисками, заметно превышающими операции на спот рынке или при работе с фьючерсными контрактами.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 12 ноя 2012, 12:12

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 12.11.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

http://www.forextrade.ru/elliot_analysis_monthly/11.11.2012-ezhednevnyy-volnovoy-analiz-na-12-noyabrya-2012-goda
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form