Текущее время: 29 мар 2024, 04:30
   
Text Size

Выход Люстры

Обсуждение существующих и разрабатываемых торговых стратегий. Применение на практике.

Выход Люстры

Сообщение Admin » 28 июн 2010, 21:10

Мы часто отстаивали важность хороших выходов, и предлагаем вам "выход люстры" как один из наиболее эффективных. Стоп размещается на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов (ATR) от самой высокой точки рынка или от самого высокого закрытия бара, которые были зафиксированы с момента открытия позиции. Ввиду того, что максимумы перемещаются только вверх, то и наш стоп либо перемещается вверх либо остается на месте.

(В этом и других примерах мы будем полагать по умолчанию, что позиция открывается в направлении повышающегося тренда, а случаи с понижающимся трендом будем оговаривать специально). Это выход получил такое название потому, что приказ на закрытие позиции размещается на определенном расстоянии от вершины рынка подобно люстре, свисающей с потолка.

Приведем примеры "выхода люстры":
- стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой высокой точки рынка с момента открытия позиции;
- стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого высокого закрытия бара с момента открытия позиции.

"Выход люстры" является нашим приоритетным выходом, который применяется при разработке систем, следующих за трендом. Он позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и срабатывает только тогда, когда появляются серьезные предпосылки того, что тренд разворачивается.

Исследования нашего коллеги и друга Вана Тарпа показали, что, используя этот способ выхода, можно открывать позицию буквально наугад, и при этом через некоторое время торговля все равно станет прибыльной. Вы можете проверить это на самых разных рынках.

Диапазон наиболее эффективных значений ATR, по нашему мнению, должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.

Вход на основе волотильности.

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных сделок в сравнении со случайным вхождением.

Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени - 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.

Этот спусковой механизм входа является одним из наиболее надежных спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо, чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда. Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене, но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит свое первоначальное направление.

В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более высокой надежности входа в рынок.

При использовании этого метода вхождения в качестве отправной точки обычно берется закрытие предыдущего бара, однако мы рекомендуем брать открытие текущего бара. По нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы нужно проверять оба эти варианта, хотя имеются и другие, например, использующие в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

Объедините спусковой механизм волотильности с "выходом люстры", и Вы получите основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом, которую можно использовать как полезный эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.

Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов, которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученые результаты. Если результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования эталона, значит вполне логично использовать в проектируемой системе предложенные Вами компонеты.

Таким образом, эталонная система может служить ориентиром, к которому Вам нужно стремиться при проектировании своей торговой системы, и по возможности, превзойти его.
Я торгую через EXNESS
"Куй железо, пока горячо"
Аватара пользователя
Admin
Администратор
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 19:23
Откуда: Город герой Москва

Re: Выход Люстры

Сообщение diesels » 02 авг 2010, 13:48

Эту тактику не сложно реализовать с помощью эксперта. Немного подшаманить некоторые моменты со входом в сделку, передвижением SL, продублировав выход по правилу, учесть некоторые моменты при стоплевелах, фризлевелах, реквотах - если это ДЦ, если ECN, то изменение спредов или время торговли и возможно на нем вполне реально получать прибыль.
Scalpers welkome to ECN
www.renesource.com
Аватара пользователя
diesels
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:46
Откуда: Latvia

Re: Выход Люстры

Сообщение yoda » 23 май 2014, 18:08

ну так можно любую подшаманить
с усилием все что угодно заработает
yoda
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:07


Вернуться в Торговые стратегии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form